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- 1、期货价差套利的作用：期货价差套利的作用 详见下文
- 2、玉米09-01价差套利投资分析
1、期货价差套利的作用：期货价差套利的作用 详见下文
不涉及现货市场的套利行为是价差套利，因而我们可以知道价差套利是利用期货市场上不同合约之间的价差来套利的行为，那么，期货价差套利是具有怎样的作用呢？ 【1】期货价差套利行为有助于不同的期货合约价格之间形成合理的价差关系 期货价差交易的盈利来自对不合理价差的发现和利用，逃离这会时刻关注市场动向。如果发现相关期货合约价差之间存在异常，偏离正常比值，就会通过套利交易来获取利润。 【2】期货价差的套利操作有助于提高市场的流动性 期货价差套利交易客观上可以扩大期货市场的交易量，能够承担价格变动的风险，提高期货交易的活跃度。并且，有助于其他交易者的正常进出场以及套期保值者操作的顺利实现，从而有效的降低市场风险（比如违约风险），促进交易的流畅和价格的理性化，起到市场减震剂和润滑剂的作用。 综上来看，期货价差套利的行为对期货市场的稳健发展能够起到重要作用，因而，在期货交易所允许的范围以及投机者自身风险承受能力之内的，是不会存在禁止的情况的。2、玉米09-01价差套利投资分析
套利主要分为基差套利和价差套利，基差套利的关注点在于期货和现货之间的关系，而价差套利则是关注期货合约之间的价格关系，利用期货市场上不同合约的价格差异来获得收益。
价差套利中最常见的三大套利模式：跨期套利、跨市套利、跨商品套利。
跨商品套利，是指利用两种具有高度替代性，或受相同供求因素影响的期货商品合约之间存在的价差进行交易。
这次小褚给大家推荐的就是玉米的跨期套利。跨期套利又称“市场内价差套利”，是指在同一市场买入（或卖出）某一交割月份期货合约的同时，卖出（或买入）另一交割月份的同种商品期货合约，以期在两个不同月份的期货合约价差出现有利变化时对冲平仓获利。
以上就是几年前09-01合约的价差部分走势图。我们知道理论上，不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。通过以上的价差走势图，您发现什么规律？我们可以明显看出七八月份有一波下跌的行情。这也是我上周一开始推荐空09多01套利的原因所在。
再通过技术进行简单分析，我们可以明显看出回落迹象比较明显。小褚建议空09多01的套利单，继续持有，止盈20目标不变，您对此还有迟疑？
我们知道现货玉米很强势，造成玉米期货受现货影响太大，技术已经部分失效，套利作为比较稳健的操作方式，比较适合大家。投资有风险，入市需谨慎！仅供大家参考！
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