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- 1、跨期套利是怎么交易的：跨期套利是怎么交易的 回答如下
- 2、大商所跨期套利交易详解
1、跨期套利是怎么交易的：跨期套利是怎么交易的 回答如下
期货交易除了可以单独买卖某份合约之外，还可以构建投资组合以套利，套利的方式有跨期套利、跨市套利等，那么跨期套利是怎么交易的呢?
跨期套利是怎么交易的?
跨期套利是利用相同标的物、不同月份的期货品种之间的不合理价差进行套利交易，待价差回到合理区间的时候，便可以获得利润，所谓合理价差，一般由仓储费、利息费用、交易手续费组成。方法是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后同时平仓以获得价差变动带来的收益。
跨期套利分为两种情况，分别是牛市套利和熊市套利：
【1】牛市套利：买入近月合约，卖出远月合约。建仓依据是不同月份期货的价差比较大，后期价差的缩小意味着近月合约价值上涨或者远月合约价格下跌，其中必定是一方幅度大一方幅度小，因此可以获利。
【2】熊市套利：卖出近月合约，买入远月合约。建仓依据是不同月份期货的价差比较小，后期价差的扩大意味着近月合约价值下跌或者远月合约价格上涨，其中必定是一方幅度大一方幅度小，因此可以获利。
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2、大商所跨期套利交易详解
文华赢顺-大连商品交易所跨期套利交易指令截图
大连商品交易所交易系统用“SP”表示跨期套利交易，后缀一个近月合约和一个远月合约，表示跨期套利交易指令适用的合约。
例．SP m2205&m2209，表示豆粕m2205合约和m2209合约可使用套利交易指令进行跨期套利交易。
SP m2205&m2209的报价，表示m2205－m2209的差。
例.当前时间，豆粕m2205的期货价格为4000，豆粕m2209的期货价格为3900，即SP m2205&m2209的报价为100。
什么是跨期套利交易
跨期套利交易是指买入（卖出）近月合约，同时卖出（买入）相同品种相等数量的远月合约。
例2．投资者申报SP m2205&m2209买委托，表示买入m2205合约，同时卖出相等数量的m2209合约；若投资者申报SP m2205&m2209卖委托，表示卖出m2205合约，同时买入相等数量的m2209合约。
跨期套利交易指令是什么特点
1,指令必须以价差形式报入交易所系统，不必对跨期套利交易指令各成分合约单独进行委托报价。
例．某投资者认为m2205合约与m2209合约价差将会超过100元/吨，现在是价差91，目前豆粕需求短时间内不会得到缓解，价差将继续扩大，则可申报SP m2205&m2209卖出委托，价格为100元/吨，不必单独给出m2205合约申卖价和2209合约申买价。
2,跨期套利交易指令既可用于开仓，也可用于平仓。若投资者在任一成分合约无持仓，则不能申报跨期套利交易平仓指令。
跨期套利交易成交原则
1按规定比例同时成交；
2不低于报入的价差；
例．某投资者以100元/吨的价格，报入10手SP m2205&m2209买委托，成交2手。根据交易系统定价原则，m2205合约以4000元/吨建立2手买持仓，同时m2209合约以3900元/吨建立2手卖持仓。
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