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标准差的意义，标准差的意义和用途（什么是基金风险评估中的标准差）

百科 2026-02-09 16:34:25 投稿阅读：8326次

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标准差：又称波动幅度，是指过去一段时期内，基金每周(或每月)回报率相对于平均周回报(或月回报)的偏差程度大小。基金收益波动幅度越大，那么标准差越大，风险也越大。如果某只基金的标准差是25%，这个波动水平是高还是低呢?单只基金本身的标准差无法显示其风险的大小水平，标准差的评价需要与同类基金进行比较。

比如，如果A基金和B基金长期业绩表现相当，但A基金净值大起大落，而B基金则是小幅攀爬。从长期来看，A基金的标准差肯定要大于B基金，风险也高于B基金。

什么是基金风险评估中的标准差?

标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。

标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。

因此，基民在选择基金时要选标准差偏低的，基金的波动性较小，基民的收益越有保障。

标准差的意义（标准差越大的意义）标准差的含义(标准差越大)

三者都是统计学中样本的描述。

首先，定义公式

1.标准偏差:

2.差异:

3.协方差:

4.协方差相关系数:

二、数学的实际意义

1.方差:用于衡量随机变量与其数学期望(即平均值)之间的偏离程度。

2.标准差:方差的根符号。

3.协方差:衡量两个变量之间的变化方向关系。

第三，方差、标准差和协方差之间的关系和区别

1.方差和标准差是一组(一维)数据的统计量，反映一维数组的离散程度；协方差是对二维数据进行的，它反映了两组数据之间的相关性。

2.标准差和均值的维度(单位)是一致的，在描述波动范围时，标准差比方差更方便。方差可以看作协方差的一种特例，即两组数据完全相同。

3.协方差只表示线性相关的方向，其值的范围是从正无穷大到负无穷大。

4.协方差只表示线性相关的方向，但不能表示线性相关的程度。如果测量相关度，则使用相关系数。

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